6月25日，美国哥伦比亚大学商学院教授Mark Broadie应中国科学院计算机网络信息中心超算中心计算金融虚拟实验室的邀请来到北京，与该中心的迟学斌、陆忠华等科研人员进行了开拓计算金融领域研究的相关工作。
    Mark Broadie在计算金融领域颇有建树，曾在金融业界知名期刊连续过发表多篇高质量的计算金融论文，任多家国际杂志的主编并担任华尔街多家金融机构顾问。Mark教授的研究领域包括衍生产品定价、风险管理和资产组合优化。曾合作发表的论文“Recent Advances in Simulation for Security Pricing”被Winter Simulation Conference誉为近40年来具有里程碑意义的论文。
    在该中心，Mark教授作了关于“随机波动率模型和跳跃扩散模型的改进与计算机模拟”的报告，他从业界和专业的角度介绍了计算金融研究领域的最新进展和面临的进一步挑战，通过实际金融市场数据实证研究了传统Black-Scholes模型，随机波动率模型和跳跃扩散模型的缺陷，并利用随机分析的方法巧妙地提出相关的改进方法。讲座主要涵盖金融衍生品定价模型的改进、金融衍生品定价模型数值计算、金融数值方法性能和计算金融领域大规模计算等问题。
   计算金融属于新兴交叉学科，涉及金融工程、随机过程、随机分析、偏微分方程、数值计算、高性能计算等众多领域，加强交流与合作是促进该学科快速发展的有效手段。通过这次活动，大家对计算金融研究领域有了更深刻的理解和认识，也为计算金融虚拟实验室工作的进一步开展奠定了良好的基础。今后，计算金融实验室将不定期邀请更多的专家介绍相关研究和经验，努力使计算金融虚拟实验室成为学术研究界、金融实业界和高性能计算界交流的最具吸引力的平台，促进我国计算金融研究与应用的发展。